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    银行从业资格2015年《风险管理》模拟试卷四及答案.docx

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    www.wendang100.com 满分文档银行从业资格2015年风险管理模拟试卷四 银行从业资格 银行从业资格-风险管理 2015年风险管理模拟试卷四及答案解析 ★ 满 ★ 分 ★ 文 ★ 档 ★ 密 ★ 卷 ★ 制作时间二零一九年四月 【wendang100.com自制试卷,打开word文档按下CtrlA全选将字体由白色改为其他颜色,即可看答案解析】 【wendang100.com自制试卷,打开word文档按下CtrlA全选将字体由白色改为其他颜色,即可看答案解析】 银行从业资格2015年风险管理模拟试卷四及答案 一、单项选择题 1,操作风险评估RACA的后续管理流程不包括( )。 A检查 B整改 C考核 D清算 【答案】D 解析RACA对操作风险进行主动的识别和评估,识别控制失当的风险,是操作风险管理过程的开端,后续管理流程包括检查、整改和考核都与之紧密联系,后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课题和依据。同时,RACA形成关键风险和关键控制清单,为操作风险管理和内部控制报告提供统一语言。 2,在单一客户授信限额管理中,某一客户的所有者权益为8000万元,杠杆系数为0.75,则该客户最高债务承受额为( )万元。 A8000 B6000 C4000 D2000 【答案】B 解析一般来说,决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益,由此可得MBCEQ*LM8000*0.756000(万元)。其中,MBC是指最高债务承受额;EQ是指所有者权益;LM是指杠杆系数。 3,商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。 A放弃衍生产品创新 B外包数据备份业务 C实行差错率考核 D改变市场定位 【答案】B 解析火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险,商业银行往往很难规避和降低,甚至有些无能为力,但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。 4,衡量商业银行信用风险变化程度的指标是( )。 A资本充足率 B大额风险集中度 C成本收入比 D不良贷款迁徙率 【答案】D 解析衡量风险的变化程度,这就是指动态指标,从字面上分析,就可以看出D是动态的,其他都是静态指标。 5,( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 A商业银行管理战略 B商业银行风险管理 C商业银行公司治理 D商业银行内部控制 【答案】C 解析商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。 6,贷款重组的第一步是( )。 A成本收益分析 B准备重组方案 C与债务人协商 D调整信贷产品 【答案】A 解析贷款重组的第一步是成本收益分析。 7,下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是( )。 A商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 B一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动,应给予较大的容忍度 C对于风险程度本身就很高的客户,应该给予较小的容忍度 D对单一客户风险的监测,做好对该客户的管理变好,不用监测其他变量 【答案】D 解析借款人的生产经营活动不是孤立的,而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测,需要从个体延伸到“风险域”企业。 8,在国别风险的评估指标中,一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指( )。 A外债总额与国民生产总值 B偿债比例 C应付未付外债总额与当年出口收入之比 D国际储备与应付未付外债总额之比 【答案】B 解析偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比。 9,巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到,不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。 A加速下降 B减速下降 C加速上升 D减速上升 【答案】C 解析符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有两大功能一是能够有效区分违约客户,即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;二是能够准确量化客户违约风险,即能够估计各信用等级的违约概率,并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。 10,清晰的声誉风险管理流程不包括( )。 A声誉风险识别 B外部审计 C声誉风险评估 D监测和报告 【答案】B 解析外部审计是一种辅助手段,不包括在流程之内。清晰的声誉风险管理流程包括声誉风险识别、声誉风险评估、监测和报告、内部审计。 11,20世纪60年代以前,商业银行的风险管理处于( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段 【答案】B 解析20世纪60年代以前,商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。 12,将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指( )。 A久期分析 B情景分析 C压力测试 D事后检验 【答案】D 解析这是事后检验的定义。 13,CreditRisk模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从( )分布。 A均匀 B指数 C白松 D正态 【答案】C 解析CreditRisk模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从泊松分布。 14,根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用( )来进行。 A高级计量法 B基本指标法 C内部评级法 D内部模型法 【答案】D 解析巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法①对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算;②对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算;③对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。 15,以下不属于商业银行经营管理“三性”原则的是( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性 【答案】B 解析商业银行经营管理“三性”原则是指安全性、流动性和效益性。 16,商业银行公司治理的核心是( )。 A所有权与经营权分离的情况下,完善商业银行内部组织结构权力分配体系 B所有权与经营权分离的情况下,强化对董事会和管理层行为的约束 C所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 D所有权与经营权分离的情况下,实现公司权力的分配与制衡,增强核心竞争力 【答案】C 解析商业银行公司治理的核心是所有权与经营权分离的情况下,为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 17,商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询法院的个人客户信用记录 B查询税务机关的个人客户信用记录 C中国人民银行个人征信系统 D从个人客户单位购买客户的信息 【答案】D 解析商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。 18,中国银监会规定,交易账户总头寸高于表内外总资产的_____或超过_______亿元的商业银行,须计提市场风险资本。( ) A1065 B10;85 C20;65 D20;85 【答案】B 解析中国银监会规定,变易账户总头寸高于表内外总资产的10或超过85亿元的商业银行,须计提市场风险资本。 19,CreditMetrics模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的( )。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款能力 【答案】A 解析在CreditMetriCs模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的信用等级。 20,以下行为属于内部欺诈的是( )。 A歧视及差别待遇事件 B黑客攻击损失 C意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因,未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况 D意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益 【答案】D 解析意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。 21,下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。 A单一客户授信集中度 B不良贷款拨备覆盖率 C营运资金作为生息资产的比例 D贷款损失准备金率 【答案】C 解析流动性监管指标就是要考虑资产的流动性,“营运资金”、“生息资产”就是流动性的表现指标,由此判断,可选C。A、B、D都与贷款有关。【专家点拨】考生可这样理解,但凡与贷款问题相关的,都反映信用风险。 22,按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。 A0.04 B0.05 C0.95 D0.96 【答案】A 解析将已知代入公式,可推导出违约概率1-110/1151-22/23≈0.04。 23,下列关于资产证券化的说法,正确的是( )。 A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点 B在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的 C有利于分散信用风险,改善资产质量 D以上都正确 【答案】D 解析信用资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点,有利于分散信用风险,改善资产质量。在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的。 24,在商业银行经营的外部事件中,( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 A内部欺诈 B产品设计缺陷 C外部欺诈 D业务外包 【答案】C 解析在商业银行经营的外部事件中,外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。 25,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则流动性也随之( )。 A减弱 B增强 C不变 D无法判断 【答案】B 解析当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。 26,商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。 A资产 B系统 C负债 D全面 【答案】B 解析商业银行的经营管理不包括系统风险管理模式阶段。 27,( )越高,表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C流动资产与总资产的比率 D易变负债与总资产的比率 【答案】D 解析A、B、C项是指标越高,对银行越有利,风险越小,D项是负债与总资产的比率,而且是易变负债,易变负债越高,负债无法全部还上的风险就越大,流动性风险也就越大。 28,商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成( )。 A现金头寸指标 B核心存款指标 C流动现金指标 D应收存款指标 【答案】A 解析 29,在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。 A贷款金额 B回收率 C回收率的波动性 D贷款
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