欢迎来到满分文档! | 帮助中心 分享创造价值!
满分文档
全部分类
  • 应用文书 >
    应用文书
    求职/职场 计划/方案 总结/汇报 工作范文 党团工作 PPT模板 PPT技巧 表格/模板/手册
  • 行业资料 >
    行业资料
    法律资料 哲学/历史 文学研究 广告/传媒 教育学/心理学 军事/政治 设计/艺术 社会学/人文 文化/宗教 能源/化工 IT/计算机/通信 建筑/建材/土木 机械/仪器/仪表 电力/水利 道路/交通/物流 电子/电路 城乡/园林规划 环境科学/食品科学 冶金/矿山/地质 材料科学 航空/兵器/核科学 纺织/轻工业 自然科学 医药/卫生 城乡/园林规划 零售/大卖场 农林牧渔
  • 建筑工程 >
    建筑工程
    建筑制度 建筑规范 建筑师考试 建筑论文 工程英语 安全文明施工 建筑招投标 建筑设计规划 地质勘察测绘 建筑QC 建筑贯标ISO 房地产 建筑图纸标牌 建筑图集 建筑材料 建筑节能 建筑保温 建筑防水 建筑防火 建筑防雷 装修装饰 监理造价 公路桥梁 市政工程 轨道工程 电气工程 古建工程 环保行业 水利工程 钢结构 桩基础 土石方 施工管理 园林绿化景观 修缮加固与改造 给排水/暖通与智能
  • IT计算机 >
    IT计算机
    移动开发 安全技术 开发技术 网络技术 操作系统 数据库 IT行业 服务器应用 存储 信息化 考试与认证 云计算 大数据 跨平台 音频视频 游戏开发 人工智能AI 区块链 课程资料 游戏秘笈 电商相关 接口文档 其他
  • 教育考试 >
    教育考试
    资格类 公务员考试 财会类 建筑工程 医药卫生 外语类 外贸类 计算机类 学历类 职业资格鉴定
  • 标准规范 >
    标准规范
    市政/建筑/建材标准 冶金/化工/机械标准 矿山/地质/测绘标准 能源/电力/电气标准 IT/计算机/电信标准 道路/交通/物流标准 医药卫生标准 轻工纺织标准 农林牧渔/水利标准 环境保护/食品标准 安全/气象/防灾标准 管理体系认证标准 政务/商务服务标准 国外/国际标准 通用标准 地方标准 标准书籍/手册
  • 生活休闲 >
    生活休闲
    美食烹饪 养生保健 体育健身 求医问药 婚姻家庭 美容服饰 娱乐时尚 民俗旅游 幽默滑稽 励志成功 家庭百科 文学/小说/随笔 家庭教育 交际处事 说明书 综合
  • 新时代 >
    新时代
    调研报告/行业分析 发展规划/方案设计 脱贫攻坚战专栏 乡村振兴战略专栏 污染防治攻坚战专栏 扫黑除恶专项斗争专 ppp项目专栏 一带一路专栏 改革开放40周年专栏
    • / 29
    • 下载需:2 积分  

    2013年银行从业《风险管理》预测试卷20C.docx

    关 键 词:
    风险管理 2013 银行 从业 风险 管理 预测 试卷 20
    资源描述:
    www.wendang100.com 满分文档银行从业资格2013年银行从业风险管理预测试卷2 2013年银行从业风险管理预测试卷2 一、单项选择题 1,关于商业银行管理战略说法不正确的是( )。 A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标 B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容 C.各家银行的战略目标各不相同,不存在共性特征 D.战略目标确立后,应重点研究如何保证路径的高质量和高效率 2,评估残余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的( )阶段。 A.全员风险识别与报告 B.控制措施评估 C.作业流程分析、风险识别与评估 D.制定与实施控制优化方案 3,下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是( )。 A.制定声誉风险管理原则和操作流程 B.独立设置声誉风险管理职能 C.负责识别、评估和监测声誉风险状况 D.征询最大多数员工的意见和建议 4,预期损失率的计算公式表示为( )。 A.预期损失率预期损失/资产总额 B.预期损失率预期损失/贷款资产总额 C.预期损失率预期损失/负债总额 D.预期损失率预期损失/资产风险敞口 5,利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量,( )。 A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B.涉及本金的交换,不涉及利息支付方式的交换 C.不涉及本金的交换,涉及利息支付方式的交换 D.不涉及本金的交换,也不涉及利息支付方式的交换 6,假定银行总体经济资本为C,有3个分配单元,对应的非预期损失分别为 , , ,如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为( )。 A. B.C C.C D. 7,商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。 A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户 8,缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析。 A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格 9,巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。 A.经济资本 B.资本充足率 C.贴现率 D.存款准备金 10,下列( )活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。 A.确定风险管理备选方案 B.风险优先排序 C.监测风险评估效果 D.明确期望结果 11,现金未及时送达营业网点属于内部流程风险中的( )。 A.错误监控/报告 B.结算/支付错误 C.产品设计缺陷 D.财务/会计错误 12,( )是指商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 A.安全性 B.流动性 C.效益性 D.便捷性 13,下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是( )。 A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度,表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态指标 B.期初正常贷款期间减少金额,是指期初正常类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款 C.期初关注类贷款向下迁徙金额,是期初关注类贷款中,在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和 D.期初可疑类贷款向下迁徙金额,是期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额 14,不属于流动性风险评估的是( )。 A.流动性比率 B.现金流分析 C.久期分析 D.情景分析 15,以下关于相关系数的论述,错误的是( )。 A.相关系数具有线性不变性 B.相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C.相关系数仅能用来计量线性相关 D.对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 16,下列关于风险评级的顺序准确的是( )。 A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案 B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案 C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案 D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案 17,下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。 A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的 B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.能够预测突发事件的风险 D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 18,由于形成的原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合风险的是( )。 A.市场风险 B.信用风险 C.流动性风险 D.操作风险 19,声誉风险可能产生于商业银行( )环节,通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉、相互作用。 A.任何 B.某些 C.特定 D.一些 20,下列属于按风险诱发原因分类的是( )。 A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险 C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险 21,下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是( )。 A.个人住房抵押贷款风险权重为50% B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重 C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0 D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产,都给予50%的风险权重 22,某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定 价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所 面临的市场风险不包括( )。 A.汇率风险 B.重新定价风险 C.期权性风险 D.基准风险 23,商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析,以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资缺口 D.流动性管理 24,商业银行面临的( )要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。 A.客户风险 B.技术风险 C.项目风险 D.品牌风险 25,效率原则是四大监管原则之一,它具体是指银监会在进行监管活动中要( ),既要保证全面履行监管职责,确保监管目标的实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人、被监管对象带来负担。 A.合理配置和利用监管资源,提出监管建议 B.规范监管标准,提高监管效率 C.提出有效的监管建议 D.合理配置和利用监管资源,提高监管效率 26,下列关于主权风险评级的说法错误的是( )。 A.主权评级是各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力 B.比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出 C.主权分析评级必须是静态的 D.朱特勒和麦卡锡对CP模型运用回归分析进行了扩展 27,在操作风险的三种计量方法中,风险敏感性最强的是( )。 A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.专家判断法 28,商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中,错误的是( )。 A.涉及的风险管理领域广 B.并不适合所有的商业银行采用 C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息 D.资金投入巨大 29,2004年6月,巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出,( )形成三大支柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。 A.资本构成、内部审计、市场竞争 B.资本要求、监督监管、市场竞争 C.资本要求、监督检查、市场纪律 D.资本比例、外部审计、市场纪律 30,下列关于市场约束参与方作用的说法,不正确的是( )。 A.监管机构制定信息披露标准和指南,提高信息的可靠性和可比性 B.存款人通过选择银行,增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益,提高银行经营管理水平,有效控制风险 C.评级机构作为独立的第三方,能够对银行进行客观公正的评价,为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息,引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务,并起到市场监督的作用 D.股东通过对股票的购买和赎回,对银行的资金调度施加压力,督促银行改善经营,控制风险 31,董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询( )的意见和建议。 A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门 32,下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。 A.公司治理 B.合规管理文化 C.信息系统 D.外部控制 33,按照巴塞尔资本协议的要求,商业银行的核心资本充足率指标不得低于( ),资本充足率不得低于( ),附属资本最高不得超过核心资本的( )。 A.4%8%90% B.4%6%90% C.4%7%100% D.4%8%100% 34,关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是( )。 A.如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加 B.如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将减少 C.如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少 D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 35,根据资本扣除的规定,商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A.0 B.25% C.50% D.100% 36,下列属于战略风险识别微观层面上的是( )。 A.建立企业级风险管理信息系统 B.高级管理层必须全面、深入评估决策中可能潜藏的战略风险 C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则 D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品 37,下列关于资产负债期限结构说法错误的是( )。 A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况 B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日,每年的节假日 C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口,是一种不可控件的流动件风险 38,( )是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。 A.数据分析能力 B.价格核准能力 C.模型创建能力 D.风险检测和分析 39,商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。 A.久期缺口 B.贷款缺口 C.融资缺口 D.资产缺口 40,( )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。 A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.卖方期权 41,下列各项中,不属于失职违规情形的是( )。 A.对客户进行误导 B.从事超越授权交易 C.恶意毁损 D.支配超出权限资金额度 42,下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是( )。 A.信用风险识别 B.信用风险计量 C.信用风险监测 D.信用风险控制 43,参照国际最佳实践,在日常风险管理操作中,具体的风险管理/控制措施可以采取( ),最终到达高级管理层的三级管理方式。 A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会 B.从基层业务单位到高级管理层领域 C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位 D.从高级管理层到基层业务领域 44,一家银行的外汇敞口头寸如下,日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(
    展开阅读全文
      满分文档所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    0条评论

    还可以输入200字符

    暂无评论,赶快抢占沙发吧。

    关于本文
    本文标题:2013年银行从业《风险管理》预测试卷20C.docx
    链接地址:http://www.wendang100.com/p-20604.html

    copyright@ 2013-2019 满分文档网站版权所有
    经营许可证编号:豫ICP备16035123号-1

    微信图片
    收起
    展开